2009年04月22日

ストレステストのリーク情報:米金融システム 完全に崩壊

保守系のラジオ番組The Turner Radio Networkは、財務省がおこなている大手銀行のストレステスト(健全性テスト)のリーク情報を入手し、同ブログで暴露した.

Source: Turner Radio Network "LEAKED! Bank Stress Test Results!"

もしこの内容が本当であれば、アメリカの金融システムは完全に崩壊しているという衝撃的内容です.
1) 「最悪シナリオ」で、米トップ19銀行中16銀行は、債務超過(破産状態)になる.
([注]「最悪シナリオ」、米2009年 GDPマイナス3.3%、 失業率8.9%→2010年 GDP 0.5%成長、失業率 10.3%)


2) .(政府の救済なしでは).破綻状態にある16銀行のどれも、これ以上のNon Payingローンの返済が悪化すれば、現金不足になり運営が耐えられなくなる



3) 破綻状態にある16銀行のうち、どれか2銀行が破綻した場合、FDIC(連邦預金保険公社)の保険準備金全額が消滅する.



4) 米トップ19銀行中、トップ5銀行は自己資本が少なすぎ、銀行業務の継続が困難の疑いがある.



5) 大手5銀行は、自己資本以上にデリバティブの信用リスクがある.JPMorgan Chase, Goldman Sachs, HSBC Bank AmericaとCitibankは、特に大きなリスクを抱えている.



6) リスク資本に対するデリバティブへの信用リスクは、Bank of Americaの179%、Citi Bankは278%、JPMorgan Chaseは382%、HSBC Americaは550%ある.さらにたちの悪いGoldman Sachsは1,056%(自己資本の10倍以上)の信用リスクを抱えている.([注]HSBCは米トップ19銀行には含まれていないが、ストレステストのリポートに信用リスクにかんする記載があった)


7)JPMorgan Chase, Goldman Sachs,Citibank, Wells Fargo, Sun Trust Bank, HSBC Bank USAが深刻な経営難になっているだけでなく、1800銀行以上の中小銀行が政府救済なくして破綻するリスクを抱えている.



この信用危機は、政府発表よりもはるかに大きい.FDIC発表の「問題のある銀行リスト」は、252銀行(総資産1590億ドル)しかない.前四半期発表の1568金融機関(総資産2兆3200億ドル)と比べ、1816金融機関(4兆6700億ドル)が破綻リスクにさらされている.

Source: Turner Radio Network "LEAKED! Bank Stress Test Results!"



(もしこのリーク情報が本当であれば) 政府がストレステスト発表を遅らせたり、「一部公表」 などと隠したがる理由がわかります.もしこの実態が明らかになれば、株式市場はパニック売りとなり大混乱を引き起こしてしまいます.

先日書いたとおり、現在のストレステストの「最悪シナリオ」が、本当の「標準シナリオ」に設定すべきで、米トップ19銀行中16銀行はすでに破綻状態になることは間違いないでしょう.

やはり銀行の合法的な粉飾決算でもしないと、いつパニックがおきてもおかしくない.


5月のストレステスト正式公表は注目です.

でっち上げか(隠すか)、それとも混乱か(公開か)?



 

posted by 小崎壮平 at 09:31| ストレス(健全性)テスト | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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