2009年05月07日

ストレステスト 19銀行リーク情報まとめ 740億ドル資本不足?

ストレステストのリーク情報がととのってきた.リーク情報をまとめたものは下記の通り.(Source:Calculated Risk

銀行名
総資産(ドル)ストレステスト結果(ドル)
1. Bank of America$2.5兆追加資本 $340億
2. JPMorgan Chase$2.175兆合格
3. Citigroup$1.947兆追加資本 ($100 →)$50億
4. Wells Fargo$1.310兆追加資本 $150億
5. Goldman Sachs$8850億合格
6. Morgan Stanley$6590億(合格→)追加資本 $15億(2)
7. MetLife$5020億合格
8. PNC Financial Services$2910億???
9. U.S. Bancorp$2670億???
10. Bank of New York Mellon$2380億合格
11. GMAC$1890億追加資本 $115億
12. SunTrust$1890億???
13. State Street$1770億???
14. Capital One Financial Corp.$1660億???
15. BB&T$1520億???
16. Regions Financial Corp.$1460億追加資本 $$$
17. American Express$1260億合格
18. Fifth Third Bancorp$1200億追加資本 $33億 (1)
19. KeyCorp$1050億追加資本 $33億 (1)

(1) Citi estimate
(2) Morgan Stanley doesn't need more capital: report →Calculated Risk

参考記事:
Bloomberg: Bank of America, Citigroup, Wells Fargo, GMAC Need More Capital
WSJ: J.P. Morgan, American Express Won't Need New Capital

ストレステストの追加資本必要額は、約740億ドルにもなる.




P.S. バンクオブアメリカは、Financial Timesの報道は謝っているとリーク情報を完全否定したバンクオブアメリカ.(B of A says no plans to raise $10 bln in stock Reuter May 4, 2009) 
たしかに10億ドルが34億ドルであれば、数字は謝っていることになるが...



さて、バンクオブアメリカ(バンカメ)が、340億ドルの追加資本の必要性が指摘されたとしても、バンカメがただちに現金を必要とするわけではない.

資本を増やす方法.

(1) 利益を上げる.
(2)資産売却する
(3) 新規株式発行する.
(4) 優先株を普通株に転換する.


(2)はゴールドマンサックスがつい最近おこなった.もし自身で資本増強に失敗するのであれば、バンカメは、今年2月にシティがおこなった(4)の優先株を普通株に転換するしかない.

もし、340億ドルの追加資本を要求されれば、現株主の一株当りの純資産の持分がへる(希薄化する)のは間違いなく、株価がどのように影響するのか(普通なら下がるけど)注目だ.



posted by 小崎壮平 at 14:15| ストレス(健全性)テスト | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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