2009年05月19日

米中小銀行 最悪シナリオで2000億ドルの損失&500銀行が破綻へ

ウォールストリートジャーナルによると、アメリカの中小銀行900行を「最悪シナリオ」で分析したところ、2010年末までに総額2000億ドル以上の損失がでる可能性があるそうです.


約半分の1000億ドルが商業物件ローンによる損失は、約半分の1000億ドルにも上るそうだ.商業物件ローンは、ショッピングモール、オフィスビル、アパート、ホテルなどの建設に関するローン.


Financial Times
では、ストレステストと同様のテストを中小銀行7900行に行った場合、240億ドルの追加資本が必要、500銀行が破綻する可能性があると報じました.

大手19銀行に実施されたストレステスト結果では、要求された追加資本額は746億ドル.「最悪シナリオ」での今後2年間の損失見積り額は、6000億ドルでした.


FDIC加盟金融機関は、2008年末で8300銀行で、総資産は14兆ドルです(Source: FDIC


ストレステスト対象の19銀行の総資産は約12兆なので、仮に対象となる7900行の総資産を約2兆ドルと仮定し、今回の損失見込みと追加資本額を比較してみます.

 大手19銀行中小銀行7900銀行
総資産12兆ドル2兆ドル(推定)

最悪シナリオ損失見込み
(総資産比)

6000億ドル(5%)2000億ドル(10%)
追加資本(総資産比)746億ドル (0.62%)240億ドル (1.2%)


中小銀行の損失見込みは、総資産対して損失見積り額割合は10%.住宅価格がピークから3割下落している中で、損失10%は妥当な数字だと思います.一方19銀行に行ったストレステストの損失見込み額は、総資産比でたったの5%しかありません.


損失見込み額・追加資本額の総資産比割合で、トップ19銀行は中小銀行の約半分.逆にいうと、大手19銀行の損失見込みは2倍の1兆2000億ドル、追加資本要求額は1500億ドルが妥当だったのではないかと思います.

全米の銀行すべてあわせると、不良債権額は最低でも1.5兆ドルの規模になりそうです.

現在のFRBの総資産は2兆ドル.もはや政府が救済できないほど金融機関の損失が巨大になっています.ガイトナー財務長官は、ストレステストをでっち上げるしか選択肢は残されていなかったのか?


銀行を延命させ、銀行収益から不良債券を長年かけ処理していくのでしょう.やっぱり、この経済危機の回復まではかなり時間がかかりそうです.





posted by 小崎壮平 at 17:46| ストレス(健全性)テスト | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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