2011年10月24日

FDIC金融機関破綻ペースは鈍化傾向


年度別FDIC銀行破綻累積件数

Source: The Big Picture

上の図はアメリカの年度別金融機関の累積破綻件数の推移です。
2011年(青線)の破綻件数は、去年(オレンジ線)と比べ大幅に減少しています。

とりあえず金融機関の破綻は落ちついているようですが、国家破綻などにより債券市場が混乱すれば、資産劣化により経営難となる銀行が増える可能性はあります。


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posted by 小崎壮平 at 17:04| 金融機関 FDIC | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2011年10月07日

金融ストレス指数じわじわ上昇 『不気味な』兆し?


金融ストレス指数

Source: Real Time Economics

上のグラフはセントルイス連銀による金融ストレス指数。 同指数は金利、株、債券などをベースに算出されている。

2011年後半になりストレス指数がじわじわと上昇中。 今週には1.08(前週 0.97) まで上昇。ちなみに、リーマンショック時の2008年10月にはピークの5.37を記録している。世界金融の歯車が崩れかけている今、不気味な『兆候』といえよう。

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2011年10月04日

破綻モードに入ったバンカメ 打つ手なしの連銀

バンクオブアメリカ CDSスプレッド
Source: MarketBeat

3日の株式市場では金融株が急落、米金融大手のバンクオブアメリカ株は9.64%の急落。Market Beatによれば、バンクオブアメリカのCDS(破綻保険)スプレッドは8%上昇し440ポイント、これはリーマンショックを超える過去最悪。

先日お伝えしたモルガン・スタンレーも7.70%下落し、CDSスプレッドは16%上昇の552ポイントとなっています。
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2011年09月23日

バンカメ債券保証コスト上昇 (CDS上昇)


バンクオブアメリカ 5年CDS

Source: MarketBeat

アメリカ大手金融機関のバンクオブアメリカの5年物債券の保証コストが上昇CDS(破綻保険)スプレッド。リーマンショックレベルの400ポイント近くまでスプレッドが上昇。バンカメはヤバくなりつつあるのか?

2011年08月24日 米金融大手バンク・オブ・アメリカの破綻危機?



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2011年08月30日

世界GDPの10倍 デリバティブ市場


20110829_世界のデリバティブ取引総額とGDP.png
Source:
Speigal Online

世界GDP:63兆ドル
株式・債券取引量: 87兆ドル
デリバティブ取引量:601兆ドル

実に世界の経済生産の約10倍がデリバティブ取引されている。
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posted by 小崎壮平 at 14:45| 金融機関 FDIC | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2011年08月29日

無意味な量的金融緩和(QE3)への期待?



先週のバーナンキのジャクソンホール演説を前に、金融関係者には「QE3(量的金融緩和第3弾)を行うべきだ」という期待が大きかった。

ゴールドマンサックスはFRBによる1兆ドルのQE3で、GDPを0.5%押し上げる効果があると指摘していた。しかし、ジャクソンホールでバーナンキ議長は、金融緩和については言及しなかった。

結局、アメリカ経済は金融政策での景気対策は限界ということだ。なぜなら、市中(金融機関)から米国債を買い込んだところで、金融機関から融資されキャッシュが出回らなければ意味がない。
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posted by 小崎壮平 at 01:17| 金融機関 FDIC | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2011年08月26日

ウォーレンバフェットによるバンカメ救済 3つの『嫌な予感』




ロイターによると、著名投資家ウォーレン・バフェット氏が率いる米投資会社バークシャー・ハザウェイは、バンク・オブ・アメリカ(バンカメ)に50億ドルを出資することになった。

バンカメが25日に発表した声明によると、同行はバークシャーに対し5万株の累積型の永久優先株を発行し、6%の年間配当金を支払う。バンカメは5%のプレミアムを支払うことでバークシャーから優先株を買い戻すことができる。

増資が懸念されていたバンカメは、「資本増強の必要はない」と強気だったのに、バフェットの打診にはすんなりバンカメは増資を受け入れた。

バンカメのバフェット救済に関してはSantiago氏は、3つの嫌な予感と指摘している。
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ラベル:バフェット
posted by 小崎壮平 at 09:47| 金融機関 FDIC | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2011年08月24日

米金融大手バンク・オブ・アメリカの破綻危機?


Bank of America 5年物CDSスプレッド
Source: MarketBeat

米金融大手のバンク・オブ・アメリカ(バンカメ)の債務保証コストが上昇。ストレステストによって追加増資が必要とする可能性が懸念されているからだ。

Buisness InsiderのHenry Blodget氏は、バンカメのバランスシートで相当の資産が不良化していると懸念している。
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posted by 小崎壮平 at 12:08| 金融機関 FDIC | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2011年05月31日

2011年の米銀行破綻件数、去年よりペース鈍化

米FDIC加盟金融機関の年度別破綻件数

2011年の金融機関破綻件数(青線)は、去年(オレンジ線)よりペースは鈍化。
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posted by 小崎壮平 at 22:30| 金融機関 FDIC | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2011年02月17日

シティ 自己資本の48%が「ヤバい」不良債権?

20110216含み損と実質損益.gif

WSJによるとアメリカのトップ10の金融機関は、不良債権とおもわれるリスキーな資産(”Level 3”債権)が3607億ドル存在(自己資本の42.6%)するそうです。


「“Level 3”債権」は「市場価格では容易に価値を計測できない非流動的な資産」。


上のグラフのZion Bankcorp(赤棒)とPNC Finacial Service Group(青棒)の例。


公表決算(右)にいたして、 "Level 3"債権の「含み損」を考慮した保守的な決算にすると、公表損益よりも遥かに決算が悪くなります(右)


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posted by 小崎壮平 at 13:00| 金融機関 FDIC | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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